Econométrie et économie empirique

Eric Gautier et Christiern Rose, « Fast, Robust Inference for Linear Instrumental Variables Models using Self-Normalized Moments », arXiv, n° 2211.02249, novembre 2022.

Ayden Higgins et Koen Jochmans, « Learning Markov Processes with Latent Variables From Longitudinal Data », TSE Working Paper, n° 22-1366, septembre 2022, révision mai 2024.

Koen Jochmans, « Peer Effects and Endogenous Social Interactions », TSE Working Paper, n° 22-1348, juillet 2022.

Laurent Gobillon, Thierry Magnac et Sébastien Roux, « Lifecycle Wages and Human Capital Investments: Selection and Missing Data », TSE Working Paper, n° 22-1299, février 2022.

Koen Jochmans et Martin Weidner, « Inference On A Distribution From Noisy Draws », TSE Working Paper, n° 21-1275, décembre 2021.

Ayden Higgins et Koen Jochmans, « Identification Of Mixtures Of Dynamic Discrete Choices », TSE Working Paper, n° 21-1272, 23 novembre 2021, révision janvier 2023.

Koen Jochmans et Vincenzo Verardi, « Instrumental-Variable Estimation Of Exponential Regression Models With Two-Way Fixed Effects With An Application To Gravity Equations », TSE Working Paper, n° 21-1271, 19 novembre 2021.

Koen Jochmans, « Testing Random Assignment To Peer Groups », TSE Working Paper, n° 21-1270, 10 novembre 2021.

Christian Bontemps, Kevin Remmy et Jiangyu Wei, « Ex-post evaluation of the American Airlines-US Airways merger: a structural approach », TSE Working Paper, n° 21-1258, novembre 2021.

Andreea Enache, Jean-Pierre Florens et Erwann Sbaï, « A Functional Estimation Approach to the First-Price Auction Models », TSE Working Paper, n° 21-1264, novembre 2021.