Econométrie et économie empirique

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Christian Gouriéroux, Alain Monfort, Sarah Mouabbi et Jean-Paul Renne, « Disastrous Defaults », TSE Working Paper, n° 21-1237, juillet 2021.

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Christophe Gaillac et Eric Gautier, « Non Parametric Classes for Identification in Random Coefficients Models when Regressors have Limited Variation », TSE Working Paper, n° 21-1218, mai 2021.

Jad Beyhum et Eric Gautier, « Factor and factor loading augmented estimators for panel regression », TSE Working Paper, n° 21-1219, mai 2021.

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Christophe Alain Bruneel-Zupanc, « Imperfect Information, Learning and Housing Market Dynamics », TSE Working Paper, n° 21-1186, février 2021.

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Jihyun Kim, Joon Park et Bin Wang, « Estimation of Volatility Functions in Jump Diffusions Using Truncated Bipower Increments », TSE Working Paper, n° 20-1096, mai 2020.

Jihyun Kim et Nour Meddahi, « Volatility Regressions with Fat Tails », TSE Working Paper, n° 20-1097, mai 2020.