G. Dhaene et Koen Jochmans, « Likelihood inference in an autoregression with fixed effects, », Econometric Theory, vol. 32, octobre 2016, p. 1178–1215.
G. Dhaene et Koen Jochmans, « Bias-corrected estimation of panel vector autoregressions », Economics Letters, vol. 145, août 2016, p. 98–103.
Stéphane Bonhomme, Koen Jochmans et Jean-Marc Robin, « Estimating multivariate latent-structure models », Annals of Statistics, avril 2016, p. 540–563.
Stéphane Bonhomme, Koen Jochmans et Jean-Marc Robin, « Nonparametric estimation of finite mixtures from repeated measurements, », Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), vol. 78, janvier 2016, p. 211–229.
Koen Jochmans et G. Dhaene, « Split-panel jackknife estimation of fixed-effect models », The Review of Economic Studies, vol. 82, juillet 2015, p. 991–1030.
Koen Jochmans, « Multiplicative-error models with sample selection », Journal of Econometrics, vol. 17, février 2015, p. 315–327.
Koen Jochmans, « First-differencing in panel data models with incidental functions », The Econometrics Journal, octobre 2014, p. 373–382.
Koen Jochmans, « Pairwise-comparison estimation with nonparametric controls », The Econometrics Journal, vol. 16, octobre 2013, p. 340–372.
Koen Jochmans, « The variance of a rank estimator of transformation models », Economics Letters, octobre 2012, p. 168–169.
Contact
E-mail : see the e-mail
Tel : +(0)5 61 12 88 78
Bureau : T.528
Secrétariat
Christelle Fauchié
E-mail : see the e-mail
Tel : +33 (0)5 61 12 85 97
Bureau : T.617