Résumé
We propose a consistent and directional testing procedure for discriminating between two sets of regressors without specifying the functional form of the regressions or the distribution of the residuals. Our test statistic uses the empirical mean square error from a nonparametric (kernel) regression.
Référence
Pascal Lavergne et Quang Vuong, « Nonparametric Selection of Regressors: The nonnested case », Econometrica, vol. 64, n° 1, janvier 1996, p. 207–219, 13 pages.
Publié dans
Econometrica, vol. 64, n° 1, janvier 1996, p. 207–219, 13 pages