Référence
Fulvio Pegoraro (Banque de France and CREST), « No-Arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) Term Structure Models, Term Premia and GDP Growth », Financial Econometrics Conference, Toulouse, France, 21–22 mai 2010.
Voir aussi
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Financial Econometrics Conference, Toulouse, France, 21–22 mai 2010