Référence
Mark Podolskij (ETH, Zurich), « Pre-Averaging Estimators of the Ex-Post Covariance Matrix in Noisy Diffusion Models with Non-Synchronous Data », Financial Econometrics Conference, Toulouse, France, 21–22 mai 2010.
Voir aussi
Publié dans
Financial Econometrics Conference, Toulouse, France, 21–22 mai 2010