Abdelaati Daouia et Gilles Stupfler, « Risk measures beyond quantiles », TSE Working Paper, n° 25-1632, avril 2025.
Yasser Abbas, Abdelaati Daouia, Boutheina Nemouchi et Gilles Stupfler, « Tail expectile-VaR estimation in the semiparametric Generalized Pareto model », TSE Working Paper, n° 25-1607, janvier 2025.
Abdelaati Daouia, Gilles Stupfler et Antoine Usseglio-Carleve, « Corrected inference about the extreme Expected Shortfall in the general max-domain of attraction », TSE Working Paper, n° 24-1565, 26 août 2024, révision décembre 2024.
Abdelaati Daouia, Gilles Stupfler et Antoine Usseglio-Carleve, « Inference for extremal regression with dependent heavy-tailed data », TSE Working Paper, n° 22-1324, mars 2022, révision 29 août 2023.
Abdelaati Daouia et Davy Paindaveine, « Multivariate Expectiles, Expectile Depth and Multiple-Output Expectile Regression », TSE Working Paper, n° 19-1022, juillet 2019, révision février 2023.
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